ポートフォリオとは

読み: ぽーとふぉりお

別名・表記ゆれ: 分散投資

ポートフォリオとは、保有する金融資産の組合せのことで、値動きの異なる複数の資産に分散して投資することで、リスク（収益のばらつき）を抑えることを目指す。ポートフォリオの期待収益率は、各資産の期待収益率を組入比率で加重平均して求める。リスクの低減効果は、組み合わせる資産の相関係数が小さいほど大きい。